BIS的那些报告
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研究文章38
VIP市场动荡时期,保证金应该更高吗?
看似谨慎的行动,比如在动荡时期提高保证金,可能会破坏中央对手方-银行关系的稳定。如果银行预期会接到追加保证金的通知而囤积流动性,那么流动性紧缩还可能进一步加剧。
陆雅珉
2020/05/18 08:59
VIP货币基金巨额赎回对市场利率的影响
在不断加剧的市场动荡中,市场参与者希望持有现金或尽可能类似于现金的资产。美国优先型货币市场基金的资金流出导致了银行的融资损失,尽管银行并没有处于流动性收缩的中心,但这却加速了银行融资成本指标的飙升,比如LIBOR-OIS利差。
凌欣
2020/05/15 09:03
VIP银行业评级下调序幕开启?
Covid-19危机的规模和程度可以与金融危机相提并论,在初始阶段,市场抛售席卷了所有银行;随后的适度企稳表现出更强的差异性,但是,许多盈利能力糟糕的银行的长期评级展望被下调到负面。同时,实际评级已开始追随这一趋势,随着银行借款人财务前景恶化,预计评级将进一步下调。
凌欣
2020/05/13 14:16
VIP银行:对抗疫情的第二道流动性防线
到目前为止,经济政策对策主要还是关于货币和财政工具的果断使用。对于审慎监管部门而言,他们努力支持信贷流向企业,家庭和政府,特别是通过放宽银行对流动性和资本缓冲使用限制的形式。
凌欣
2020/05/07 09:07
VIP企业的流动性压力有多大?
根据2019年的财务报表,50%的公司没有足够的现金来支付未来一年的总偿债成本。
陆雅珉
2020/04/30 14:51
VIPCovid-19的宏观经济影响:与过去不同
全球同步的停摆和金融市场的创伤相互强化,导致经济出现前所未有的突然停滞。由于这些原因,Covid-19引发的全球经济衰退是独一无二的。
陆雅珉
2020/04/20 13:57
VIP从ETF管窥企业债市场的压力
在3月初,主要石油出口国在生产配额问题上出现分歧,市场出现恶性抛压,最终演变成对现金的争夺。在投资级市场中,企业债息差迅速飙升。
陆雅珉
2020/04/17 15:26
VIP新兴市场央行需要扮演“最后交易商”的角色
对于那些以美元衡量回报的投资者来说,EME债券的久期风险相当于期限更长的债券,因为汇率的波动往往会放大投资者的收益和损失。
陆雅珉
2020/04/09 09:19
VIP大流行对全球宏观经济的溢出效应
在V型和W型冲击情景下,冠状病毒大流行对全球经济的影响有多大?
凌欣
2020/04/07 17:45
VIPBIS季刊:场外衍生品——欧元敞口上升,中央清算走高
场外衍生品的未偿金额转向欧元和清算工具。自金融危机以来,中央清算率的提高助推了未偿金额的增长。受监管机构委托进行清算的衍生品正接近完全清算,而某些产品的清算利率较低,包括一些期限较短或双边市场流动性较好的产品。
陆雅珉
2019/12/20 09:00
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